システマティックリスク

Systematic Risk

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コンピタント株式会社

システマティックリスクとは、分散投資によっても減らない市場そのものに存在するリスクのこと。β として表される。
市場には、市場全体のトレンドによって値動きするリスクが存在する。例えば、為替の動向や地政学的な事件の発生などによる値動きは、マーケット全体に対して起こるリスクであり、システマティックリスクと呼ばれる。
これに対し、個別の投資対象に起因するリスクをアンシステマティックリスクと呼ぶ。
情報システムに由来するリスクを示すシステムリスクとは異なる。

β マーケットリスク システムリスク アンシステマティックリスク