バリューアットリスク

Value at Risk

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コンピタント株式会社

バリューアットリスクとは、一定期間に一定確率で発生する最大損失想定額のこと。
VaRと略される。

市場変動のシナリオを作成し、損益変動シミュレーションを行うことにより最大損失額を推定する方法（モンテカルロシミュレーション法）が使われることが多い。

※関連用語については、「VaR」参照。

VaR