アベレージレートオプション

Average Rate Option

コンピタント株式会社

アベレージレートオプションとは、アジアンオプションのこと。

アジアンオプションとは、満期時のオプション価値が、満期日までの平均価格に基づいて算定されるオプションのこと。
オプションの権利行使価格に満期日までの平均価格を使用するタイプと、原資産の価格を満期日までの平均価格とするタイプがある。
アベレージレートオプション、アベレージプライスオプション、平均価格オプションとも呼ばれる。

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アジアンオプション