オプションガンマ

Option Gamma

コンピタント株式会社

オプションガンマとは、オプションプレミアムの感応性の一つで、原資産の単位当たりのデルタの変化を示す。

ガンマ＝デルタ値の変化幅÷原資産価格の変化額

オプションカッパ オプション取引 オプションプレミアム オプションセータ オプションデルタ ブラックショールズモデル