マチュリティラダー法

Maturity Ladder

コンピタント株式会社

マチュリティラダー法とは、金利リスク測定方法の一つ。
マチュリティギャップ法とも呼ばれる。

通貨別、資産・負債別にリスク対象を分類し、固定金利のものは残存期間、変動金利のものは金利公開日までの残存期間に応じてマチュリティラダーに振り分け、運用・調達のネット元本金額を測定する。

期間のミスマッチによるマチュリティギャップを把握するALMの基本的な手法の一つ。

VaR ALM マチュリティギャップ ミスマッチリスク