ダイナミックヘッジ

Dynamic Hedge

コンピタント株式会社

ダイナミックヘッジとは、オプションのポジションを保有している際にそのオプションのリスクをヘッジするためにデリバティブ対象原資産を購入または売却するヘッジ（デルタヘッジ）を随時行っていくヘッジ方法のこと。
デルタヘッジは、オプションのデルタ相当の原資産を売買することにより、保有するオプションのリスクをヘッジする手法だが、デルタは時間の経過とともに変化するため、適正なヘッジのための原資産売買数量は逐次変化する。
この変化に対応してヘッジ資産（原資産）のポジションを調整していくことをダイナミックヘッジと呼ぶ。

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